上一期我们讲到,随着标的指数上涨,看涨期权的Delta也随之上涨。那么是什么原因导致Delta上涨呢?答案是Gamma。接下来就由中金所期权事业部吕桦老师为大家讲解什么是Gamma。
我们先回顾下Delta的定义,Delta是指标的变化导致期权价格变化的幅度。而Gamma是指标的变化导致Delta变动的幅度。
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