看涨比率价差组合是常用期权组合策略之一,包含不同行权价格的看涨期权头寸,其买入数量与卖出数量通常是简单的算术比例。通常情况下,看涨比率价差的多、空头头寸拥有相同的标的、以及相同的到期日。今天我们将跟随中金所期权事业部吕桦老师深入了解看涨比率价差,一起来学习吧!
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