异常交易规则

发布日期：2023/2/13 阅读：19724 次

异常交易认定标准
	上期所	大商所	郑商所	中金所	能源中心	广期所
自成交	某一合约5次以上（含5次）（上期所自成交：某一合约、相同成交编码、不同方向同一价格成交）	某一合约5次以上（含5次），交易所认定的实际控制关系账户之间发生成交的，按照自成交行为进行处理。（大商所自成交：某一合约、相同成交编码、不同方向同一价格成交）	某一合约5次以上（含5次）（郑商所自成交含义：某一合约、相邻成交编码、不同方向同一价格成交）	某一合约5次以上（含5次）	某一合约5次以上（含5次）（自成交：某一合约、相同成交编码、不同方向同一价格成交）	某一合约5次以上（含5次），交易所认定的实际控制关系账户之间发生成交的，按照自成交行为进行处理。
频繁报撤	某一合约撤单500次以上（含500次）	某一合约撤单500次以上（含500次）	某一合约撤单500次以上（含500次）；某一合约停板后，客户当日在涨停板价位买单撤单量或者在跌停板价位卖单撤单量超过100笔的，属于频繁报撤单行为。	某一合约撤单超过400次（股指）某一合约撤单超过500次（股指期权、国债）	某一合约撤单500次以上（含500次）	某一合约撤单500次以上（含500次）
大额报撤	某一合约大额撤单50次以上（含50次），单笔撤单量达到300手以上（含300手）视作大额报撤单	某一合约撤单达到50次以上（含50次），且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%。	某一合约撤单50次以上（含50次），且单笔撤单量800手（含800手）以上	某一合约撤单超过100次（含100次），且单笔撤单达到或超过交易所规定限价指令每次最大下单数量的80%。	某一合约大额撤单50次以上（含50次），单笔撤单量达到300手以上（含300手）视作大额报撤单	某一合约撤单达到50次以上（含50次），且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%。
备注	套期保值、FOK、FAK不计	市价指令、止损（盈）指令、套利指令（组合单下单）FOK、FAK、套保不计集合竞价期间多笔自成交按一次计算	市价指令、FOK、FAK、套保不计（套利订单豁免）集合竞价期间多笔自成交按一次计算	市价指令、FOK、FAK、套保不计	套期保值、FOK、FAK不计	市价指令、止损（盈）指令、套利指令（组合单下单）FOK、FAK、套保不计

交易所	异常交易处理措施（实际控制关系组处理程序相同）
	第一次	第二次	第三次
上期所	交易所于当日对客户所在期货公司会员电话提示，要求其及时将交易所提示转达客户，责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止。	交易所将该客户列入重点关注名单，同时将客户异常交易行为向会员通报。	交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的自律管理措施，限制开仓的时间原则上不少于1个月。（同一异常交易行为，不同合约累计计算，对第三次异常交易行为的某一期货品种进行限仓）
大商所	交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示。	交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员通报。	交易所于当日闭市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间不低于1个月。（同一异常交易行为，不同合约累计计算，对第三次异常交易行为的期货合约进行限仓）
广期所	第一次达到处理标准的，交易所于当日对客户所在期货公司会员、境外特殊经纪参与者进行提示，要求其及时将交易所提示转达客户，对客户进行教育、引导、劝阻及制止；	第二次达到处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员、境外特殊经纪参与者通报；	第三次达到处理标准的，交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律管理措施，限制开仓的时间不少于1个月。
郑商所	交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示，要求会员及时将交易所提示转达客户，对客户进行教育、引导、劝阻及制止，并报送书面报告。	交易所将该客户列入重点监管名单。	交易所于当日闭市后对该客户给予暂停开仓交易不低于1个月的纪律处分。（同一异常交易行为，不同合约累计计算，对该合约或该品种进行限仓，具体限仓标准以郑商所通知为准）
中金所	股指期货：交易所可对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。国债期货：对客户所在会员进行电话提示。股指期权：交易所于当日对客户所在会员进行电话提示	股指期货：交易所可对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。国债期货：对客户所在会员进行电话提示，幵将该客户列入重点监管名单。股指期权：交易所将该客户列入重点监管名单	股指期货：交易所可对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。国债期货：于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。股指期权：交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
能源中心	当日提示通知客户所在期货公司会员或者境外特殊经纪参与者。期货公司会员、境外特殊经纪参与者应当及时将上期能源的提示通知转达客户，对客户进行教育、引导、劝阻及制止。客户委托境外中介机构从事期货交易的，期货公司会员、境外特殊经纪参与者应当及时通过境外中介机构将上期能源提示通知转达客户，境外中介机构对客户进行教育、引导、劝阻及制止。	将该客户列入重点关注名单，并将客户异常交易行为向会员、境外特殊参与者及境外中介机构通报。	于当日闭市后对客户采取暂停开仓交易的自律管理措施，暂停开仓交易的时间原则上不少于1个月。（同一异常交易行为，不同合约累计计算，第三次异常交易行为后对品种进行限仓）